Pirâmide seu caminho para lucros.
A pirâmide envolve a adição a posições lucrativas para aproveitar um instrumento com bom desempenho. Ele permite que grandes lucros sejam feitos conforme a posição aumenta. O melhor de tudo, não é necessário aumentar o risco se for realizado adequadamente. Neste artigo, veremos as negociações em pirâmide em posições longas, mas os mesmos conceitos também podem ser aplicados à venda a descoberto.
Equívocos sobre a pirâmide.
A pirâmide também não é tão arriscada - pelo menos não se executada corretamente. Enquanto os preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa) quando um ativo estiver mostrando força, o que irá corroer os lucros nas posições originais se o ativo for revertido, o montante do lucro será maior em relação a apenas ocupar uma posição.
A pirâmide também é benéfica nesse risco (em termos de perda máxima) não precisa aumentar adicionando a uma posição existente rentável. Adições originais e anteriores mostrarão lucro antes que uma nova adição seja feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores.
Além disso, quando um comerciante começa a implementar a pirâmide, a questão de obter lucros muito cedo é bastante reduzida. Em vez de sair em cada sinal de uma reversão potencial, o trader é forçado a ser mais analítico e observar se a reversão é apenas uma pausa no momento ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao trader a presciência de que ele ou ela não precisa fazer apenas um negócio em uma dada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em um movimento.
Por exemplo, em vez de fazer uma negociação para 1.000 ações em uma entrada, um operador pode "sentir o mercado" fazendo uma primeira negociação de 500 ações e depois negociando depois, já que mostra um lucro. Piramidando, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia ter negociado em um tiro, como três ou quatro entradas poderiam resultar em uma posição de 1.500 ações ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e as adições só são feitas se cada adição anterior estiver mostrando lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona, e por que funciona melhor do que apenas pegar uma posição e andar por ela.
Poderíamos comprar nossas 500 ações e segurá-las, vendendo-as sempre que acharmos melhor, ou poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 ações, e adicioná-la à medida que mostrasse lucro. Se a ação continuar em tendência, teremos uma posição maior (e, portanto, mais lucro) do que 500 ações, e se a ação cair, perderemos apenas 300 ações - uma perda de apenas US $ 165 (US $ 0,55 * 300) para US $ 275 (US $ 0,55 * 500) se tivéssemos apenas uma posição estática de 500 ações.
Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã Bretanha contra o iene (GBP / JPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços para os quais nossos níveis de parada se movem após cada onda sucessiva mais alta.
Pyramid Trading: maiores lucros com menos risco.
Não, as pirâmides não são uma cadeia de montanhas entre a França e a Espanha. Sim, existem mais de 80 pirâmides no Egito. Há também pirâmides triangulares, pentagonais e oblíquas em matemática. Sem dúvida, você também se deparar com pirâmides ecológicas, nutricionais e até de renda. Este blog é sobre minha pirâmide. É um método que eu uso tanto para comprar em uma posição como sair de uma posição de patrimônio. Minha pirâmide comercial é tanto um método quanto uma disciplina. Envolve a adição a uma posição de maneira sistemática para tirar proveito de uma equidade que mostra força crescente ao mesmo tempo em que limita o risco. É vagamente baseado em dois clichês de mercado: a tendência é seu amigo & rdquo; e "comprar força, não fraqueza".
O método de negociação da pirâmide simplesmente defende a entrada em uma posição integral em pequenos blocos controlados, em vez de comprar 100% da sua posição final na primeira compra. Eu o descrevo como um método e uma disciplina, porque muitas vezes quando os investidores finalmente assumem o compromisso emocional de comprar uma equidade, a natureza humana parece inclinada a querer devorar a posição inteira em uma grande mordida. No mercado, como tantas vezes acontece, a natureza humana está errada.
O método da pirâmide permite-lhe comprar, por exemplo, 25% da sua posição total pretendida, definir a sua paragem e, em seguida, aguardar a próxima onda do mercado confirmar a sensatez da sua primeira decisão de compra. Se as tendências do mercado aumentarem, você mostra lucro e o mercado reforçou seu bom senso. Se a tendência for baixa, sua parada é executada, você controla seu risco e registra uma pequena perda em apenas 25% de sua posição pretendida.
De certo modo, você deve se recompor. Isto não é como fazer compras na Nordstrom. Você não está esperando por um preço de venda menor antes de comprar. O comércio de pirâmide é o oposto absoluto. Pode parecer contraintuitivo a princípio, mas você quer pagar mais por cada entrada subseqüente no mercado até que você tenha adquirido sua posição completa de 100%. À medida que seu patrimônio continua subindo, você exerce uma disciplina paralela de mover sua parada para seguir a tendência positiva e proteger seus lucros.
Um equívoco sobre o comércio de pirâmide é que você pode pirâmide também & ndash; isso é incorreto e potencialmente suicida. O mercado oferece uma ladainha de clichês, como “pegar uma faca em queda”. , para lidar com esse comportamento ruim e desaconselhável. O poder do comércio de pirâmide é que ele proíbe você de adicionar uma segunda posição, a menos que você já mostre lucro na primeira posição. Esta advertência simples deve ser esculpida em pedra.
Na excitação e garantia de loucura de um mercado de mídia blitz & ndash; quando o hype diz uma coisa, mas os gráficos dizem outro & ndash; essa regra me salvou uma e outra vez. Para citar James Russell Lowell, "um espinho de experiência vale todo um deserto de alerta". A regra corolária e benefício é que, como investidor, você deve ajustar suas paradas quando comprar sua segunda posição, o que pode representar de 25% a 50% de sua posição de destino total. Em suma, você continua a aumentar suas posições lucrativas e a aproveitar a tendência de aumento de patrimônio, bem como controlar seu risco, elevando sua parada seguindo atrás de sua tendência positiva.
Em resumo, para refletir o fato de que as ações tipicamente se movem mais lentamente do que quando elas se invertem e se quebram, eu faço uma pirâmide em uma posição longa usando aproximadamente 25%, 35% e 40% como guias aproximados. Mas na saída, eu inverto essa estratégia, fechando 40% da minha posição em primeiro lugar e depois disso, com 35% e 25%, se o patrimônio continuar a se deteriorar. O comércio de pirâmide é um método que foi validado por numerosos estudos acadêmicos. Como ele tira proveito das tendências de alta, aumentando o tamanho da posição com cada onda ascendente, ele incute o benefício adicional de ajustes de parada disciplinados que tornarão o trader médio melhor e o bom trader excepcional.
Estratégia de negociação de pirâmide (o dobro do seu potencial de lucro)
A estratégia de negociação de pirâmide Forex que você está prestes a aprender aumentará muito suas chances de obter retornos consistentes como um comerciante de Forex. Ele pode literalmente dobrar ou até triplicar seus lucros em um único negócio.
Mas, por mais rentável que a pirâmide possa ser, ela pode ser tão prejudicial se usada de maneira inadequada. É por isso que eu queria levar algum tempo hoje para orientar você exatamente como eu uso essa estratégia para dobrar meu potencial de lucro.
No final desta lição, você entenderá a estratégia da pirâmide por dentro e por fora. Você estará familiarizado com a dinâmica por trás da estratégia, bem como com a mecânica que a torna tão lucrativa. Mas o mais importante, você saberá como dobrar ou até triplicar seus lucros em um único negócio.
Antes de entrarmos no lado técnico das coisas, é importante primeiro entender os fundamentos da pirâmide.
O que é o Pyramid Trading?
O comércio de pirâmide é uma estratégia que envolve escalar em uma posição vencedora. Em outras palavras, estrategicamente comprar ou vender para adicionar a uma posição existente após o mercado faz um movimento estendido na direção pretendida.
Quando você está certo & # 8211; você precisa estar realmente certo, e quando você está errado & # 8211; você precisa estar um pouco errado. Isso tem que ser sua mentalidade, se você quiser se tornar um comerciante Forex consistente e rentável.
O comércio de pirâmide se encaixa perfeitamente nessa mentalidade porque compõe seus negócios vencedores em duas ou três vezes o potencial de lucro inicial, ao mesmo tempo em que reduz sua exposição geral.
Aí reside a melhor parte sobre o comércio de pirâmide & # 8211; se feito corretamente, você não está se expondo a qualquer risco adicional. Na verdade, você está, na verdade, mitigando seu risco à medida que o comércio se move em sua direção.
A ilustração abaixo mostra a ideia básica por trás da pirâmide.
A ilustração acima mostra um mercado que está em uma tendência de alta clara, atingindo altas mais altas e baixas mais altas. Este é um passo de escada agradável & # 8221; padrão em que o mercado está continuamente quebrando a resistência e, em seguida, testando novamente essa resistência como novo suporte. As condições de mercado como essa são ideais para se transformar em uma negociação vencedora.
A ordem de compra inicial na ilustração acima é acionada quando o mercado retesta a resistência anterior como novo suporte. A segunda e terceira ordens de compra são semelhantes à primeira, ambas acionadas quando o mercado retesta um antigo nível de resistência como novo suporte.
Tenha em mente que o mercado tem que romper cada nível e, em seguida, mostrar sinais de retenção, a fim de justificar a adição à posição original. É por isso que ter uma forte tendência é uma exigência para uma pirâmide eficaz.
Agora que você entende o básico da pirâmide, vamos entrar na mecânica por trás da pirâmide comercial como estratégia.
Estratégia Pyramid Forex: Como dobrar ou até mesmo triplicar seus lucros de negociação.
A chave para a pirâmide bem sucedida é manter sempre um risco adequado para a taxa de recompensa, que diz que seu risco nunca pode ser maior que a metade da recompensa potencial. Portanto, se sua meta de lucro for de 200 pips, seu stop loss não deverá ser maior que 100 pips. Isto alcança uma taxa de risco de recompensa de 1: 2, também conhecida como "2R & # 8201 ;.
Vamos dar uma olhada em outra ilustração, só que desta vez vamos aplicar o dimensionamento de posição e uma estratégia adequada de stop loss.
Usando uma conta hipotética de $ 20.000, compraríamos 40.000 unidades (4 mini lotes) em um novo teste de cada nível de chave. A meta de lucro para cada posição é variada, enquanto a perda de parada para cada nova posição é de 100 pips.
Vamos analisar este exemplo começando com a compra inicial de 40.000 unidades. Por exemplo, vamos supor que o mercado representado acima está em forte tendência de alta, então o momentum está do nosso lado.
O mercado rompe um nível de resistência e, ao testar novamente o nível como novo suporte, você percebe uma barra de alta, então você compra 40.000 unidades (2% de risco). Você decide que vai deixar essa negociação acontecer porque, novamente, você está negociando um mercado que está em uma forte tendência de alta O mercado rompe o segundo nível de resistência e novamente o testa como novo suporte Você percebe que o mercado está acima do novo nível de suporte e decide comprar 40.000 unidades adicionais e trilhar seu stop loss atrás da segunda posição Mais uma vez, o mercado rompe um nível chave e o retomou como novo suporte. Vendo a força contínua, você decide comprar outras 40.000 unidades e fazer com que sua parada fique mais uma vez atrás da terceira posição.
Isso é muita compra! Neste ponto, você construiu um tamanho de posição bastante grande de 120.000 unidades em risco. Ou é? O tamanho total da posição é de fato 120.000 unidades, mas quanto disso está realmente em risco?
Nada! Na verdade, quando você adiciona a terceira posição de 40.000, o pior cenário é que você obtenha um lucro de 6%.
Qual é o potencial de lucro se o mercado viajar mais 200 pips depois de comprar o terceiro bloco de 40.000 unidades?
Como é possível, você pergunta?
Vamos analisar alguns números para descobrir.
A mecânica por trás da troca de pirâmide.
Agora que você tem uma boa compreensão da dinâmica por trás da pirâmide, vamos aprofundar um pouco mais e descobrir por que é uma estratégia tão lucrativa.
A ilustração abaixo mostra o exemplo anterior, só que desta vez estamos incluindo o potencial de lucro junto com o perfil de risco de cada entrada.
É aqui que a verdadeira mágica acontece. Observe como o potencial de lucro para cada posição adicional é composto por todo o comércio, enquanto o risco é continuamente mitigado.
A entrada inicial teria resultado em um lucro de 12%, o que é considerável por si só. No entanto, por meio da pirâmide, conseguimos dobrar o lucro no mesmo negócio, reduzindo nossa exposição geral.
Vamos analisar os melhores e piores cenários para cada etapa dessa negociação.
Primeiro bloco de 40.000 unidades.
Pior caso: perda de 2%.
Melhor caso: lucro de 12%.
Segundo bloco de 40.000 unidades.
Cenário de pior caso: ponto de equilíbrio (+ 2% do primeiro bloco e -2% do segundo)
Melhor cenário: 20% de lucro (+ 12% do primeiro bloco e + 8% do segundo)
Terceiro e último bloco de 40.000 unidades.
Pior cenário: 6% de lucro (+ 6% do primeiro bloco, + 2% do segundo e -2% do terceiro)
Melhor cenário: 24% de lucro (+ 12% do primeiro bloco, + 8% do segundo e + 4% do terceiro)
Como você pode ver nas figuras acima, o pior cenário em qualquer ponto do trade é uma perda de 2%, enquanto o melhor cenário é um lucro de 24%. Isso torna o comércio de pirâmide não apenas extremamente lucrativo, mas muito mais favorável em comparação com a maioria das outras estratégias de negociação existentes.
Conclusão.
O comércio de pirâmide pode ser uma maneira extremamente vantajosa de aumentar seus lucros em uma negociação vencedora. No entanto, não é sem ressalvas e não deve ser usado excessivamente. Se você está tentando escalar em mais de uma negociação por mês, há uma boa chance de você não ser seletivo o suficiente sobre as negociações para escalar.
Saber quando usar a pirâmide exige muita prática, assim como a execução adequada não requer muito planejamento. Mas o lucro potencial vale o tempo e o esforço.
Por último mas não menos importante, não fique ganancioso. É muito fácil cair na armadilha de pensar que o mercado não vai reverter em você. Lembre-se, os mercados vão e voltam. Mesmo as tendências mais fortes experimentam retrocessos para a média.
Ter um plano de saída descrito antes de entrar na primeira negociação de uma série.
Isso permite que você defina seu plano enquanto estiver em um estado mental neutro. Se você esperar até que você esteja em uma negociação antes de definir um plano de saída, há uma boa chance de que suas emoções tirem o melhor de você.
Aqui estão algumas coisas para manter em mente ao usar a estratégia de negociação da pirâmide.
Somente use a estratégia da pirâmide em um mercado forte e de tendência Sempre defina seus níveis de suporte e resistência antes de entrar no negócio (planeje sua negociação e negocie seu plano) Conheça seu plano de saída de onde deseja contabilizar lucros antes de entrar na primeira negociação Risco para recompensar o rácio em todos os momentos Rastrear seu stop loss atrás de cada nova posição, a fim de mitigar sua exposição Manter as coisas simples, usando o mesmo tamanho de posição para cada bloco de compra ou venda Não fique ganancioso & # 8211; manter o seu plano, não importa o quê.
Acima de tudo, lembre-se de usar a pirâmide com moderação. Esta não é uma técnica que você deseja usar em todos os negócios ou em qualquer outra negociação.
Mas se você conseguir apenas três ou quatro operações piramidais por ano, você está olhando para um potencial de lucro de 60% a 80% de um mero punhado de negócios. Combine isso com o fato de que você está arriscando apenas 2% de cada vez, e você tem uma estratégia que é tão favorável quanto lucrativa.
Você atualmente escala em negociações vencedoras usando algo semelhante à estratégia de pirâmide abordada nesta lição? Se não, você acha que a pirâmide é algo que você usará para futuros negócios?
Deixe sua resposta na seção de comentários abaixo.
Uma vez que você fechou os comentários no seu artigo de risco / recompensa, eu irei comentar aqui desde que você se vinculou a ele. Eu gostaria de ver você revisitar o artigo depois de fazer algumas simulações de Monte Carlo que mostrarão que o trader B com uma recompensa de risco 1: 1 é na verdade a opção mais favorável, provavelmente ganhará muito mais, e terá muito melhor extrair características. Os cenários que você percorreu são irrealistas e a matemática está incorreta, ou devo dizer excessivamente simplista a ponto de ser enganosa, porque não leva em conta a aleatoriedade quando o dimensionamento de posição é uma porcentagem da conta, em vez de um valor fixo de $ 100. aposta.
À medida que você aumenta R: R, você ganha taxa diminui e sua taxa de perda aumenta e seus possíveis resultados, quando a aleatoriedade é calculada, ficam terríveis. No mínimo, é preciso considerar os melhores e piores cenários para se ter uma idéia do intervalo ou possíveis curvas de equidade. Digamos que você ganhe 50 de 100 trades. Descobrir a curva de capital do melhor caso, todas as vitórias primeiro, em seguida, todas as perdas nessa ordem e, no pior dos casos, todas as perdas primeiro e depois todas as vitórias. Ambos os cenários apostam 2% da conta com uma recompensa de risco de 1: 2; isto deve deixar claro que a ordem de vitórias e derrotas que é completamente aleatória é muito importante para qualquer R: R acima de 1: 1, o que faz com que seu resultado fique sujeito a uma grande sorte. Faça o mesmo com 1: 1 e você verá que é a melhor abordagem.
Uau, você acabou de deletar meu comentário sobre recompensa de risco? Eu sempre achei você muito razoável e ama seus artigos, não acredito que você tenha feito isso.
Foi removido por estar fora do tópico. Se você tiver dúvidas sobre uma lição ou um artigo em que a seção de comentários está fechada, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo por meio do contato & # 8220; & # 8221; página.
OK, essa é uma razão válida, no entanto, você se importaria em abordar o comentário ou reabrir os comentários sobre o artigo de recompensa de risco; Eu acho que é um lugar interessante onde os comerciantes de varejo seguem mitos em vez de matemática. A matemática diz que 1: 1 é melhor que 1: 2.
Nice post, obrigado por compartilhar.
Você é bem-vindo. Que bom que você gostou.
Fico feliz em saber que está funcionando para você. Obrigado por compartilhar.
Ainda não. Mas vou depois de ler esta explicação mais útil.
Ótimo conselho Justin.
Eu entendo, ele deve ser usado em relação ao quadro geral. Como um padrão Head and Shoulders aparece em um TF alto como semanal ou diário e o TP Target está longe o suficiente para adicionar posições entre eles.
Olivier, absolutamente! É tudo sobre maximização de ganhos e minimização de riscos.
Bem escrito Justin, mas eu tenho apenas um problema com este que é o lucro da primeira posição não está protegido. Eu vou explicar como eu pirâmide meu comércio.
Eu inicialmente defino meu risco dizer $ 100 por exemplo. Eu dividi-lo em 2 comércios que é de US $ 50 de risco por comércio. Eu faço as 2 negociações com o mesmo preço da minha primeira negociação e deixo uma delas correr para 3x o meu risco, o que me dá $ 150 e deixo a outra aberta para pegar uma jogada maior. Depois disso, eu espero para ver se haverá alguma chance de tirar o segundo comércio para mim agora, pirâmide, arriscando do dinheiro do mercado ($ 150 já digitado). No segundo negócio, arrisco $ 100 dos $ 150 ganhos inicialmente e movo o meu SL para o novo valor mais baixo se eu estiver comprando ou Lower alta se de outra forma. Ao fazer isso, eu pirâmide usando o dinheiro do mercado. Pls perdoa meu inglês. Bom te conhecer site. Obrigado.
Lakeside, obrigado por compartilhar. No entanto, a posição inicial é, de fato, protegida, pois eu sempre troco meu stop loss.
Obrigado Justin. Continuem o bom trabalho!
Obrigado por outro ótimo artigo. Eu tinha uma pergunta para você sobre pyramiding com EMA's. Eu me tornei muito interessado em diminuir o número de negociações que faço por mês e tentar pegar um punhado de vencedores realmente bons, assim a idéia de piramidar uma posição realmente me intriga. Na mesma nota, notei que, além dos níveis de Suporte e Resistência (como você), acredito piamente nos níveis de 10/20 EMA para pares com tendências fortes. Eu estava curioso para saber se você já experimentou a pirâmide de uma negociação de acordo com retrocessos para a EMA de 10/20 em vez de níveis S / R principais e quais são seus pensamentos sobre uma estratégia como essa?
Mais uma vez obrigado e tenha um ótimo final de semana!
Normalmente, eu não uso os 10 e 20 EMAs dessa maneira. Eu diria que 90% do tempo eu só os uso para avaliar a localização da média.
Eu tentei escalar em comércios ultimamente. Ainda é outra estratégia em que estou trabalhando.
Oi Stephen, se feito corretamente, a pirâmide é uma excelente maneira de aumentar os lucros comerciais sem aumentar o seu risco.
Pirâmide é uma estratégia tão útil e rentável. Eu devo usar isso.
Tauqeer, a pirâmide funcionou muito bem para mim ao longo dos anos. Deixe-me saber se você tiver alguma dúvida.
Oi Justin, obrigado pela dica! Eu estava pensando, como você calculou 2% para o risco? Eu entendo a parte de "R" do seu artigo de relação risco / recompensa, mas não tenho certeza sobre a parte de 2%. Eu inicialmente pensei que seria 1% em vez de uma proporção de 1: 2? Você seria capaz de esclarecer?
Oi como está você hoje.
Eu adoraria saber suas estratégias por favor, obrigado.
Ótimo, mas como podemos comparar com os sentimentos nas notícias? Como um iniciante estou tendo problema de localizar, y ter lucro, parar a perda etc.
Esse é um tópico completamente diferente. Sinta-se livre para navegar no site. Eu escrevi sobre todos aqueles anteriormente.
Perfeito. Muito obrigado.
Bom trabalho até agora.
Por favor, eu mal ouço você mencionar sobre o testador de forex em ganhar competência em estratégia. É sua razão para isso?
Também como pode um backtest chart Partterns.
sim, depende do mercado, se alguma vez teve a oportunidade & # 8230; Por que não.
Você não está convidado a baixar.
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Pirâmide seus lucros de troca usando o jacaré.
Neste artigo, descrevo o Gator Oscillator e como você pode usá-lo como parte de um sistema de negociação de entrada em pirâmide.
Mostro os resultados de uma estratégia de negociação da Gator no S & amp; P500 Index de 2000-2015.
Sistemas de entrada de pirâmide.
É difícil encontrar bons negócios. Na maioria dos mercados, na maioria das vezes, haverá apenas alguns negócios pendentes.
Uma forma de os comerciantes aumentarem sua lucratividade é aumentando o tamanho da posição quando as condições são favoráveis. Um sistema de entrada em pirâmide usa essa abordagem, adicionando a uma posição vencedora.
A vantagem de usar um sistema de entrada em pirâmide é que não temos que arriscar tudo na entrada comercial inicial. Podemos assistir a nossa negociação e, se atender a critérios específicos, podemos adicionar outra posição.
Para a maioria das pessoas, adicionar uma posição vencedora é difícil. Quando uma negociação se move a nosso favor, nós instintivamente queremos obter nossos lucros. A pirâmide nos obriga a sermos disciplinados em nossa busca por negócios excelentes e garantir que obtemos um lucro substancial quando encontrarmos um bom negócio.
O oscilador do jacaré.
O Gator Oscillator foi desenvolvido por Bill Williams. Eu sou um grande fã de Bill Williams & # 8217; indicadores técnicos, e eu gosto de seu pensamento sobre a negociação dos mercados financeiros. Se você estiver interessado em aprender mais, você pode conferir meu post anterior sobre o Awesome Oscillator and Acceleration Indicator.
O Oscilador Gator é mostrado aqui no índice de ações S & P 500.
O Gator se expande quando a tendência do mercado está se fortalecendo (barras verdes) e contrai quando a tendência está enfraquecendo (barras vermelhas). Tanto os negócios longos quanto os curtos podem ser identificados usando o Oscilador Gator.
Se você gostaria de descobrir mais sobre o Gator e aprender como calculá-lo, eu tenho um eBook 21 More Technical Indicators disponível na Amazon Kindle Store.
Uma das coisas mais interessantes sobre o indicador Gator é que ele fornece um sistema para aumentar o tamanho de nossa posição.
O sistema de backtest.
Eu testei a estratégia usando um modelo do Excel Tradinformed. Este modelo foi especificamente criado para testar um sistema de negociação de entrada em pirâmide. Se você estiver interessado em fazer backtesting de suas estratégias de negociação, dê uma olhada nos modelos mais recentes da Loja Tradinformed.
O sistema de entrada da pirâmide de Gator.
Nesta estratégia de negociação simples, estou usando o Oscilador Gator para entrar em posições de negociação. O Gator não nos dá um viés direcional, então estou usando uma média móvel como um filtro de direção. Neste exemplo, estou apenas fazendo negociações longas.
Negociação Longa quando o Gator mostra o dobro de verde (verde acima e abaixo da linha 0) e o preço está acima do 200 EMA. Adicione outra posição se o Gator mostrar outro green duplo e o preço ainda estiver acima do 200 EMA. Até um máximo de 3 posições.
Neste exemplo, o Gator está acima do 200 EMA, e a primeira posição é aberta quando o indicador muda de vermelho para verde duplo.
A segunda e terceira posições são adicionadas nas 2 barras seguintes.
Eu gravei um vídeo do YouTube sobre essa estratégia de negociação. No vídeo, mostro como alterar o número de posições e outras variáveis e como elas afetam a lucratividade da estratégia de negociação.
Resultados da Estratégia de Negociação.
Configurações de estratégia.
Nesses resultados, testei novamente a estratégia usando uma meta de lucro baseada em ATR, stop-loss e trailing stop. A meta de lucro é 10 * ATR; o stop-loss e o trailing stop são 5 * ATR.
Cada posição arrisca um máximo de 5% do capital. Se três posições forem adicionadas, isso representa um risco máximo de 15%.
Dicas e Truques do Dia de Negociação.
4 de janeiro de 2018.
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Pirâmide Trading & # 8211; Usando várias ordens para sua vantagem.
Então você está aqui "# 8211; você fez sua lição de casa & # 8211; e levou o comércio. Você encontrou um excelente local para entrar, todos os sinais foram enviados e você entrou no mercado. Dentro de alguns minutos de entrar no mercado, porém, você se encontra em rebaixamento. Você tem uma parada de 10 ticks, e antes que você perceba, você está no meio do caminho. Você acha que o & # 8211; Bem, se eu achasse que minha entrada inicial era um bom preço para entrar, eu realmente adoraria onde o mercado está agora e receber outro pedido. Isso tornará muito mais fácil chegar ao lucro uma vez que o mercado se mova a meu favor, de fato, eu nem sequer tenho que chegar à minha entrada original antes mesmo de chegar ao break. & # 8221;
Sim, a antiga filosofia de negociação da pirâmide. Embora isso funcione na maior parte do tempo quando você está negociando com base em fundamentos a longo prazo, pode ser uma manobra séria de risco ao negociar com base em técnicas a curto prazo.
O lado negro da troca de pirâmide.
Quando comecei a negociar futuros, tive a infeliz experiência de ter excelentes resultados logo no início. Por que isso foi lamentável? Aren & t ganha bem? Na verdade, eu triplicou minha conta em menos de duas semanas de negociação. O que essa experiência me motivou foi a falsa confiança em minhas habilidades que eu não possuía e a disposição de assumir riscos com base nessa suposição.
Então, lá estava eu com minha primeira conta ao vivo triplicada em duas semanas, e eu estava pronto para fazer mais. Eu me encontrei em uma posição perdedora sobre o emini, e decidi adicionar outra posição, já que aparentemente estava a um preço melhor do que a minha entrada inicial. Não usando nenhuma parada, iniciei negociações em pirâmide e continuei adicionando posições, pois minhas ordens continuavam perdendo, presumindo que o instrumento teria que se virar. Eu observei meu rebaixamento aberto e flutuante aumentar rapidamente conforme o instrumento continuava a se mover contra mim. Nunca se virou!
Finalmente, depois de 6 horas assistindo minha conta mergulhar mais fundo no vermelho (lucro flutuante), meu corretor fechou meus comércios perdedores antes que a conta estivesse totalmente extinta. & # 8221; Sim, vaporizei 80% da conta em um dia de negociações imprudentes. Isso foi quase o fim da minha experiência de negociação, e levei três meses antes da palavra "trading" # 8221; não veio com amargura e raiva em meu coração. Foi preciso muita aprendizagem e experiência com diferentes estratégias e sistemas para descobrir com precisão a profundidade da minha péssima pirâmide de negociação naquele dia fatídico tão cedo na minha carreira de negociação.
Pirâmide Trading o caminho certo.
Uma das coisas que aprendi com essa experiência foi que, embora o princípio de negociação da pirâmide funcione muito bem no investimento, é preciso pensar de forma oposta quando se trata de negociações bem-sucedidas. O que eu estou dirigindo aqui é, em vez de adicionar mais posições para perder negócios, você deve adicionar mais posições aos vencedores!
Existem dois fatores principais no trabalho aqui:
1. A tendência é seu amigo.
Ah, sim, esse velho ditado ataca novamente, e eu não estou apenas falando sobre a "foto maior" & # 8221; tendência. O fato é que, geralmente, quando você obtém sua primeira entrada corretamente e obtém lucro, você tende a fazer melhor do que quando a ordem vai contra você. Na maioria das vezes, quando você consegue a direção do movimento correto, ela continuará por algum tempo antes de fazer uma reversão. Ao invés de lutar contra a direção do mercado no curto ou médio prazo, você está indo com o fluxo do mercado.
2. Risco, Risco, Risco.
O fator mais importante para o comércio de pirâmide é a exposição total ao risco que sua conta assumirá assumindo o pior cenário possível. Ao adicionar um novo pedido quando você já está no lucro, você tem a opção de mover seu stop original para b / e ou melhor, eliminando assim seu risco original e potencialmente apenas arriscando seu pedido mais recente ou até menos do que no caso de um cadeia de ordens de mais de dois. Por outro lado, quando você adiciona um novo pedido a um que já está perdendo, você está simplesmente adicionando mais risco sem eliminá-lo. Claro, se o preço mudar, é mais fácil alcançar o b / e geral do que se você não tivesse tomado o segundo ou terceiro, etc & # 8230; ordem, mas se o preço não virar você é atingido por risco total em cada pedido. Isso pode ser igual a uma grande perda total.
Cenários de Negociação em Pirâmide.
Vamos dar uma olhada em um exemplo de negociação de pirâmide rápida para ilustrar meu ponto de vista. Suponhamos que o trader # 1 acrescente um pedido a cada 20 tick contra sua posição original, enquanto o Trader # 2 acrescenta um pedido para cada 20 ticks no FAVOR de sua posição original. Ambos os operadores estão usando uma parada de 50 ticks para cada pedido e um tick de 50 leva lucro. Cada pedido arriscará 2% da conta. Máximo de três pedidos.
Cenário de pior caso: O comércio vai contra a posição, o segundo comércio é feito e, em seguida, o comércio continua para o stop loss, de modo que a terceira posição é tomada. Nosso risco total é de 2% X 3 posições para um total de 6% de perda. Melhor Cenário de Caso: Negociações vão contra o comerciante, mas apenas o suficiente para obter três posições no mercado e, em seguida, o mercado entra em obter lucro total para cada uma das três ordens. O risco total é de 6%, mas o ganho é de 6%. Cenário alternativo: o comércio entra em lucro sem redução. 2% arriscaram por um ganho de 2%.
Cenário de pior caso: o comércio vai contra o pedido inicial até o fim. 2% arriscados, 2% perdidos. Melhor Cenário de Caso: O comércio vai a favor da ordem, o segundo comércio é tomado, e a primeira parada é movida para b / e, e então o comércio continua em apoio à 3ª ordem que agora coloca a primeira parada na segunda ordem b / e. Risco total = 0% Ganho total = 6%. Tenha em mente que o pior risco possível a qualquer momento durante este processo é de 2%, mas nunca mais porque novos pedidos são abertos, os pedidos antigos são ajustados. Cenário Alternativo: O comércio só entra em lucro, até a terceira ordem, e então inverte e interrompe tudo. Risco Total = 2%, Perda Total = pouco mais de 1% (1ª ordem é +20 parada na terceira abertura do pedido, 2ª parada é parada e 3ª tem o risco de perda total)
Portanto, no caso dos dois traders, você pode ver que, com as condições de mercado relativamente iguais, o primeiro negociador tem um risco máximo de 6% e um risco mínimo de 2% TODAS AS VEZES. O Trader 2, por outro lado, tem um risco máximo de 2% e um risco mínimo de 0%. Isso aí deveria ser o suficiente.
Agora vamos a um exemplo mais extremo de negociação em pirâmide e imagine um movimento de 30 ticks para os dois operadores, sem limites sobre quantos pedidos eles podem abrir.
Você pode ver que o Trader 1 está SEMPRE adicionando mais riscos adicionando novos pedidos enquanto o Trader 2 está SEMPRE reduzindo o risco adicionando novos pedidos. O Trader 1 está lutando contra o movimento geral do mercado, enquanto o Trader 2 está sempre acompanhando o fluxo do mercado. E pense nisso, quando o Trader 2 estiver na 4ª ordem, eles garantem alguma vitória, enquanto o Trader 1 está arriscando 8% de sua conta e tem maneiras de ir antes do breakdown geral.
Não importa qual, o Negociador 2 nunca arrisca mais de 2% em QUALQUER condição de mercado, enquanto o Negociador 1 tem risco limitado apenas pelo número da ordem que eles estão dispostos a colocar. Evidentemente, mercados imprevisíveis podem afetar o resultado de qualquer um dos traders, mas o risco é garantido de nunca ser mais do que 2% para o Trader 2 e para o Trader 1, uma melhor esperança de condições ideais. Pergunte a si mesmo: "Você preferiria ficar apenas no gancho para que 2% ganhasse potencialmente muito mais, ou você preferiria arriscar uma porcentagem flutuante para obter a mesma porcentagem de volta no melhor cenário possível?" # 8221;
Então eu agora você sabe que para o comércio de pirâmide você deve adicionar aos vencedores, e apenas deixar meus perdedores irem. Embora isso possa prejudicar a negociação real, o day trading exige não apenas um novo conjunto de ferramentas de negociação, mas também uma nova abordagem psicológica. A troca de pirâmide quando você está ganhando pode aumentar significativamente seus ganhos sem nunca adicionar risco. No entanto, fazendo isso quando você está "debaixo d'água" # 8221; acrescenta risco extra sem compensá-lo adequadamente por isso.
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